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2009-09-08
Matlab问题

我遇到一个问题,描述如下:
1、问题主题:
      求单变量方程的解。
2、问题细节:
      已知债券价格price,已知发生每一个现金流的时间点和现金流大小;
      未知每一个时点上的折现率,但每一个时点上的折现率都是最后一个时点上折现率的函数,所以实质上只有一个未知数。
      求最后一个时点上的折现率。

      即债券定价公式中每一个时点的折现率都是最后一个时点折现率的函数(每一个时点的折现率不一定是相等的),求最后一个时点的折现率。

      发生现金流的时间以年为单位,并不一定是整数。


请问此问题在Matlab中怎样进行求解?
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2009-9-8 17:12:59
不是有现成的函数吗?
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2009-9-8 19:57:13
参考金融工具箱和金融衍生产品工具箱中的相关函数。
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2009-9-10 23:42:12
金融工具箱和衍生产品工具箱中:zbtyield,zbtprice只是对于一个从结算日至到期日现金流服从单一规则的情况适合,而真正求即期利率时,一天中所有债券的现金流汇总在一起,并不能寻找出所有现金流遵从一个单一规则(如现金流以0.5年递增,因为有若干个债券同时存在),所以函数不可用。请问高手们,是不是还有其他函数,我没有发现?或者还有什么解决方法?貌似没有简单的函数直接可以完成上面的工作。
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