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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
952 2
2017-03-28
悬赏 1 个论坛币 未解决
如题,做人民币有效汇率和新综指之间的联动研究,结果发现互相都不是格兰杰原因。。var系数除了对各自变量的滞后项显著外,对对方的都不显著。。。简单的ols系数显著。。。这样还能做波动溢出效应吗。谢谢各位了,新人只有一个论坛币。。。
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2017-3-28 11:37:09
不懂为啥别的研究几乎都是格兰杰原因
有一个不是格兰杰原因但是也做了波动溢出效应。。
各位知道怎么检验相关性吗
BDS可以检验不同时间序列的相关性吗。。
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2017-3-28 11:39:55
做了典型性分析结果如下 貌似是相关的
v1        v2        v3        Notes_Titles
        (1)        (2)       
VARIABLES        u1        v1        Standard errors in parentheses
                        *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
dlnnszin        -10.99***               
        (3.967)               
dlneer                83.34***       
                (30.07)       
                       
Observations        132        132       
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