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计量经济学与统计软件
两个不相关的时间序列可以做波动溢出效应吗
楼主
大锤砸砸砸
952
2
收藏
2017-03-28
悬赏
1
个论坛币
未解决
如题,做人民币有效汇率和新综指之间的联动研究,结果发现互相都不是格兰杰原因。。var系数除了对各自变量的滞后项显著外,对对方的都不显著。。。简单的ols系数显著。。。这样还能做波动溢出效应吗。谢谢各位了,新人只有一个论坛币。。。
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全部回复
沙发
大锤砸砸砸
2017-3-28 11:37:09
不懂为啥别的研究几乎都是格兰杰原因
有一个不是格兰杰原因但是也做了波动溢出效应。。
各位知道怎么检验相关性吗
BDS可以检验不同时间序列的相关性吗。。
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藤椅
大锤砸砸砸
2017-3-28 11:39:55
做了典型性分析结果如下 貌似是相关的
v1 v2 v3 Notes_Titles
(1) (2)
VARIABLES u1 v1 Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
dlnnszin -10.99***
(3.967)
dlneer 83.34***
(30.07)
Observations 132 132
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