脉冲响应分析求助

9389

收藏 2009-09-09

各位达人，最近用脉冲响应模型做有关城市化与经济增长之间动态关系的论文，由于是初期接触，有很多问题不清楚，望各位前辈不吝赐教！以下是遇到的问题：
1. 在做城市化和经济增长指标的单位根检验时，都是二阶平稳序列，那么再做协整检验和格兰杰检验的时候，是不是必须要用这两个指标的二阶差分做呢？做脉冲响应分析和方差分解分析的时候是不是也要用二阶差分做呢？
2.另外如果两个指标（A和B），A指标是平稳序列，B指标是二阶平稳序列，那么做协整检验和格兰杰检验的时候，是不是要分别A指标和B指标的二阶差分做呢？脉冲响应和方差分解是不是也要用同样的方法处理呢？

万分感激各位前辈了！

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chnlj

2009-9-9 22:22:16

VAR模型假设所有变量都是平稳的，因此对于非平稳变量B指标你要进行差分。A指标就不用差分了。
Impulse response和Forecast error variance decomposition也都假设变量是平稳的。
对于cointegration test, 所有变量都不需要差分。
对于Granger Causality Test, 如果变量是cointegrated,不需要差分。如果不cointegratd则需要(如果原变量是非平稳的话）。