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2017-03-28
我已经用eacf识别出拟合的模型为GARCH (1,1),ARMA(0,0),所以均值方程就是ARMA(0,0),在rugarch包中用ugarchforecast做预测时,预测的均值全为0,方差在一定范围内波动,这个预测只能体现一个预测范围,那要怎么做出具体的有趋势的预测图呢?
数据为对数差分后的股票收盘价,即日收益率。

之前的代码如下:
> library(rugarch)
> model<-ugarchspec(variance.model = list(model="sGARCH",garchOrder=c(1,1)),  #方差方程为GARCH(1,1)
                                 mean.model = list(armaOrder=c(0,0),include.mean=FALSE),  #均值方程为ARMA(0,0)
                                  distribution.model = "norm")   #服从正态分布
> modelfit<-ugarchfit(spec=model,data=r.stock)   #r.stock是股票日收益率数据
> plot(modelfit)
> ugarchforecast(modelfit,n.ahead=26,data=r.stock)

得到结果为:
> ugarchforecast(modelfit,n.ahead=26,data=r.stock)
*------------------------------------*
*       GARCH Model Forecast         *
*------------------------------------*
Model: sGARCH
Horizon: 26
Roll Steps: 0
Out of Sample: 0
0-roll forecast [T0=1206-01-01]:
      Series Sigma
T+1       0 2.616
T+2       0 2.598
T+3       0 2.582
T+4       0 2.567
T+5       0 2.552

预测图如下(左图为均值预测,右图为方差预测):
2.png 3.png
GARCH(1,1)模型拟合图如下:
1.png
所以想问一下怎么做出具体的有趋势的预测图呢?谢谢啦!

二维码

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2018-12-22 13:58:23
你好,请问你最后解决了嘛
二维码

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