图中红色方框内的是我最终要研究的方程
而图中(4)式中的 β1 是我最终要研究的系数
我现在使用的是(4)变形并加了限制条件后,红框里的方程做估计:
为防图片看不清,简单手打一下式子的形式——
(4)式:y=β1*x1+β2*x2+β3*x3+β4*x4+β5*x5+u
添加限制条件:β1+β2+β3+β4+β5=1
将(4)变形为(5)式:y-x1=β2*(x2-x1)+β3*(x3-x1)+β4*(x4-x1)+β5*(x5-x1)+u
β1=1-β2-β3-β4-β5
此时用最小二乘法估计(5)式后
如果说β1的值可以用1-β2-β3-β4-β5来计算
那么想请问一下,β1的 t统计量 我应该怎么从红色方框内的方程回归中得出呢?
目前用的是Eviews,最小二乘法,只能求出β2、β3、β4、β5的t统计量和方差。
非常感谢大家!