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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2017-04-05
面板数据中,存在互为因果关系,用工具变量法解决问题可是heckman的工具变量法怎么估计呢?请各位大神指点


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2017-4-5 17:52:33
估计暂时没有解决方法, 横截面能解决就不错了,面板数据没有看到讨论的,太复杂了

横截面还有讨论
http://www.statalist.org/forums/forum/general-stata-discussion/general/1295287-heckman-sample-selection-and-instrumental-variable-iv-or-simultaneous-equations-model
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2017-4-6 08:23:13
非常感谢  按照这个帖子  截面能这样做的话  标准差是否一致 还是自己算吗?
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2017-4-18 14:31:34
感谢蓝色的建议,横截面的数据的iv-heckit model我按照伍德里奇的回答,写如下程序:
*one step:
probit y x2 x3 z0,vce(boot,reps(500) seed(10101) nodots)
*求出逆米尔斯比率
predict yhat,xb
gen phi=normalden(yhat)
gen PHI=normal(yhat)
gen lambda=phi/PHI
*two step:
xi:bootstrap _b _se,reps(300):ivregress 2sls y lambda x2 x3 (x1=z0) ,first
希望能帮助其他人,如有错误,还望前辈赐教
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2018-9-2 18:45:37
zabbyy 发表于 2017-4-18 14:31
感谢蓝色的建议,横截面的数据的iv-heckit model我按照伍德里奇的回答,写如下程序:
*one step:
probit ...
请问一下什么命令能够检测在iv-heckman中 是否存在内生性问题啊
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2018-9-3 00:07:31
你试试estat overid 或者是estat xtoverid
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