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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 量化投资
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2017-04-06
收盘价开盘价对比关系
策略原理:
         通过前N日的收盘价和前N日的开盘价构造俩条均线
         以收盘均线初次上穿开盘均线的时刻记录一个高点,以该高点构造通道
         突破买入,跌破卖出
         动态跟踪止损出场

回测曲线(由Auto-trader提供回测报告)

开盘价收盘价相对关系.png

策略源码:

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