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2LSL第一阶段回归模型的F统计量的值小于10，使用的工具变量还有意义吗？
nanziSophia
33636 12
2017-04-06
进行弱工具变量检验，发现工具变量不是弱工具变量。
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王潇敏
2017-4-8 17:02:21
应该是有意义的把
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JennicaL
2017-4-8 18:48:40
2SLS F test 原假设是 iv与内生变量(第一阶段被解释变量)不相关（weak instrument)，F值越大，越容易拒绝原假设
通常认为(Stalger and Stock,1997) F<10时不能拒绝原假设，弱iv容易高估系数的标准差，也很难作证iv有且仅通过内生变量来影响因变量，因此不推荐使用
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xddlovejiao1314
2017-5-18 23:07:38
你这里面第一步检验结果的偏相关R^2只有0.0287，太小。说明可能是弱工具变量的。祝好运~
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nanziSophia
2017-5-19 18:55:35
panshutang 发表于 2017-4-27 00:09
你好，我发现我做的课题和你有点像。莫非你也是使用CFPS数据在做的吗？可否用邮箱和您交流一下。

我做的 ...
建议你去看陈强的书
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nanziSophia
2017-5-19 18:56:03
xddlovejiao1314 发表于 2017-5-18 23:07
你这里面第一步检验结果的偏相关R^2只有0.0287，太小。说明可能是弱工具变量的。祝好运~
问题均已解决，谢谢
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