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上证50etf期权的隐含波动率是根据哪个价格计算出来的
hanrj
5560 13
2017-04-06
悬赏 10 个论坛币 未解决
目前写论文需要用到上证50etf期权的隐含波动率，但是我用隐含波动率求BS价格的时候发现和对应期权的市场报价差很多，所以现在很疑惑上证50etf期权的隐含波动率确实是用BS公式反算的吗？是用哪个价格作为期权价格反算的呢？请了解的亲能够回答我一下，非常感谢！



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nadjainhell
2017-4-7 10:26:23
bid ask 随便用一个，现在spread 很小。
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hanrj
2017-4-7 23:06:30
nadjainhell 发表于 2017-4-7 10:26
bid ask 随便用一个，现在spread 很小。
但是算出来结果不对呀……bid、ask、收盘价都比用隐含波动率算出来的价格高10%以上
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qikuijun
2017-4-8 20:04:25
有一个指数叫中国波指。
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cooper56
2017-4-10 09:03:58
有几个问题你要厘清：1、你的数据源准确性；2、数据细节，包括利率的参数设定、结算价还是收盘价等问题
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nadjainhell
2017-4-10 09:09:03
这么简单，你算错了。
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