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【求助】Granger因果检验的阶数怎么确定？
yangshi520
2793 6
2009-09-12
Granger因果检验的阶数怎么确定，是要用到什么具体的判定法则吗？
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coffeevtea
2009-9-12 17:02:53
应该是t检验的Probability与0 的偏离越小越好，也要看在多少的显著性下，一般取5%的显著性，即Probability小于0.05.
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nlm0402
2009-9-12 17:39:39
阶数自己选择，结论可能不同。
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yangshi520
2009-9-12 21:46:17
不同的阶数选择得到的结果可能是完全不同的，自己选择的话，不是那么严谨吧。
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kemufei
2009-9-12 23:30:36
要经过多次尝试，反复观察最后的救国是否显著，方程整体性以及T统计量最显著时为最优
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tangweicas
2009-9-18 22:47:13
多使用几个滞后阶数，所得到的结论一致时才接受因果关系的结论；或者也可以先构建var模型，根据var模型确定的滞后阶数作为因果检验的滞后阶数。
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