参考书：《高级计量经济学及stata应用》

1.      数据特点：平衡面板数据，五个年份的虚拟变量，16个行业的虚拟变量，14个解释变量（其中有2个哑变量）

2.      分别对面板数据进行了混合回归，固定效应模型回归，随机效应模型回归。

3.      根据书上的检验方法：三种模型中选择了固定效应模型；

4.      加入年份的4个虚拟变量和15个行业的虚拟变量，得到双向固定效应模型（对年份的虚拟变量做了检验，发现联合显著，说明存在时间效应）

5.      以上是我确定模型的过程，但是采用双向固定模型得到的结果，发现了几个问题：（1）所有的系数单独都不显著，但是总体F检验是显著的；

（2）固定效应模型中，所有加入的行业虚拟变量都因为存在共线性被stata自动删除；

（3）作为解释变量之一——实际控制人性质也因为共线性被删除

想请教各位大神几个问题：1. 我的面板数据分析的步骤是正确的吗？2.这种解释变量的系数都不显著的情况是什么原因造成的呢？是因为我的变量加入的太多吗？还是模型没有选对？还是其他原因呢？3.。随机效应模型需要加入时间变量和行业变量作为控制变量吗？