自变量为时间的面板数据如何处理？

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收藏 2009-09-13

求各位不吝赐教：
准备处理一面板数据（N个行业*T个时间），时间为自变量，不知道适合用什么回归。
此前在文献上看到对时间序列数据（1个行业*T个时间）的处理方式是用GLS。
在此先谢过啦。

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2009-9-17 13:21:44

xtreg有什么问题吗

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2009-9-19 19:26:33

2# wbzdwss
终于有人回了：）
自变量为时间是不是和其他自变量一样呢，只需用xtreg？谢谢。

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2016-1-4 15:41:27

sysi11 发表于 2009-9-19 19:26
2# wbzdwss
终于有人回了：）
自变量为时间是不是和其他自变量一样呢，只需用xtreg？谢谢。

只要你的变量在每个个体内随着时间是变化的就可以使用固定效应模型

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