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statax 发表于 2017-4-22 10:42 不知道你说的没提到相关性是出自哪本教材? 我感觉相关性是工具变量的前提，如果没有足够的相关性，会出现弱 ...
阿莫西林 发表于 2017-4-25 00:49 矩条件不需要相关性吧？
janus 发表于 2017-4-25 09:19 没有忽视吧，比如： James H Stock, Jonathan H Wright & Motohiro Yogo, 2002, A Survey of Weak Instrum ...
statax 发表于 2017-4-25 21:04 对方程 y=a+bx+e 由于cov(x,e)!=0, z为外生即cov(e,z)=0, 作矩估计,两边对z求协方差 cov(y,z)=bcov(x ...
阿莫西林 发表于 2017-4-30 23:38 多谢！ 你的解释对于“工具变量回归”是非常合适的，但GMM并不是这么估计。
statax 发表于 2017-5-1 00:19 不要忘了gmm，是mm的推广，既然是矩估计，前提就是满足矩条件，矩条件都没有，何来广义矩？gmm只是多个lV ...
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