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十万火急求助:时间序列回归
楼主
小邓
1825
2
收藏
2009-09-14
一个新手,急需高手帮助
对于一个时间序列,想要检验其滞后值是否能成为未来预期值的估计值,也就是估计下面的模型中系数b是否为零,这其实也类似于一个单位根检验
Xt+1-Xt=a+b Xt+Ct
看了很久,不知道这个该怎么做啊,高手指点一下了
万分感谢!
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沙发
qzuxwj138
2009-10-1 13:26:21
题目太笼统了!x值的范围有吗???
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藤椅
hongxx
2009-10-1 23:28:50
你要检验滞后值是否可以预测未来,是要测试自相关是否存在。
不是要测试单位根。那是测试平稳性的了。你给出的模型是用于测试平稳的。
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