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2017-04-18
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     12547
Group variable: scode                           Number of groups   =      2356

R-sq:  within  = 0.0560                         Obs per group: min =         1
       between = 0.0062                                        avg =       5.3
       overall = 0.0283                                        max =         8

                                                F(32,2355)         =         .
corr(u_i, Xb)  = -0.2799                        Prob > F           =         .
就是上面这样的,这是怎么回事啊。


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2018-4-23 10:55:00
请问楼主解决了吗?我也遇到了这个问题。
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2018-4-23 16:38:16
是没有的,加了r是采用聚类稳健标准误,不加r是采用普通标准误。采用普通标准误才会有F检验,加r后,要做固定效应模型,可以采用LSDV法同样可以做。可以参考陈强的《高级计量经济学与Stata应用》(第二版),上面有详细介绍。
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2020-10-24 12:20:29
额等一下给你解答
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2020-10-24 12:21:53
用了robust了后F没了
一般是因为数据量纲问题 离群值太多(针对连续变量。如果是虚拟变量也同理,可能有的变量就是1太多而0只有几个)
可以试1试看对有些连续变量进行处理

推荐连老师的这篇文章 主要讲缩尾处理和对数处理https://www.lianxh.cn/news/6fd920ed55bf0.html

我个人还经常对有些变量标准化

实例就是我的xtreg y x1 x2 x3 i.year,fe r 的F值出不来
但是 对x1标准化生成stdx1,并对x3取对数后生成lnx3后,xtreg y stdx1 x2 lnx3 i.year,fe r F检验就能做了。
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2021-7-1 14:01:28
因为加r,我们就认为了模型中存在异方差和自相关,F检验的条件是模型需要满足古典假定的条件(其中包括同方差和无自相关)
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