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2009-09-14
我用面板数据分别作了固定效应模型和随机效应模型,发现结果随机效应的结果是我所想要的,而固定效应的结果不好,但hausman检验的结果却支持固定效应,我看到国外也有文献出现了这种情况,一些学者干脆把两种结果都罗列在上面,请问在这种情况下,检验采用固定效应和随机效应是否只有hausman检验?而hausman检验是否有局限性?谢谢各位高手。
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2009-9-14 10:15:18
我也发现国内的大多实证研究倾向于使用固定效应,有的甚至没有进行Hausman检验,而直接使用固定效应,其理论依据是“如果以样本自身效应为条件进行推论,即样本几乎是全部母体,宜使用固定效应模型。如果以样本对总体效应进行推理,即样本是从一个很大的母体中随机抽取的,个体效应具有确定的均值和确定的方差,则应采用随机效应模型”,而国内的实证研究大多是基于省域范围的经济增长的研究,即样本几乎是全部母体,所以大多都采用固定效应模型。
但国外很多牛人,包括Anselin等,还是倾向于使用随机效应模型,因为固定效应模型的明显缺点是在T小N大的情况下,很容易引起伴随参数的问题。国外文献中,选择随机效应模型的显然多于国内的。
如,Anselin 和Elhorst 的很多文献其实对固定与随机的选择也进行了深入的探讨,楼主可以参考一下。
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2009-9-14 10:36:22
谢谢楼上的大牛,我查查这方面的文献
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2009-9-14 10:43:59
我的面板数据是8年的微观企业数据,因而,样本也是从一个很大的母体上随机抽取的,按照楼上的观点,是否可以考虑采取随机效应模型。
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2009-9-14 10:49:24
嗯,对于楼主的问题,我也倾向于采用随机效应模型
固定与随机效应的选择,毕竟理论依据也很重要
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2010-4-7 20:57:02
你好!
    如果以样本自身效应为条件进行推论,即样本几乎是全部母体,宜使用固定效应模型。如果以样本对总体效应进行推理,即样本是从一个很大的母体中随机抽取的,个体效应具有确定的均值和确定的方差,则应采用随机效应模型”
     请问对于上面的论断你有具体的理论出处吗?如果有的话方便告知不?因为我现在也在hausman检验中出现了一些问题急需请教。。。
  谢谢啦~ 2# wuzhanyun
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