请教time varying beta，谢谢

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收藏 2017-04-19

请问使用 conditional capm估价时，可否通过不同的时间序列模型来计算time varying beta? 比如使用不同GARCH 模型分别估算index和个股portfolio的var,或者一个使用GARCH family另一个使用kalman filter？谢谢

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2017-4-20 06:46:05

habitat 发表于 2017-4-19 08:48
请问使用 conditional capm估价时，可否通过不同的时间序列模型来计算time varying beta? 比如使用不同GARC ...

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2017-4-24 09:18:53

habitat 发表于 2017-4-19 08:48
请问使用 conditional capm估价时，可否通过不同的时间序列模型来计算time varying beta? 比如使用不同GARC ...

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