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time-varying MGARCH的时变系数

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收藏 2014-12-12

请问前辈，最近在研究time-varying MGARCH，用stata12可以运行得出结果，请问牛人如何得到时变系数rho?
虽然有lamda1, lamda2,但是并不知道公式中的rho初始值, 以及fai的初始值。

感恩
谢谢

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2014-12-13 10:04:21

楼主你好，我也在用DCC-GARCH，lamda1, lamda2是时变相关系数公式的参数吧，你知道时变相关系数公式的具体形式吗？我之前也问过好多人这个问题，可他们都不知道，中大的连老师我也问过了，都没人能解答这个问题

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