请问一个关于动态面板模型的问题 - 经管之家

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请问一个关于动态面板模型的问题

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收藏 2017-04-19

为什么说“in both the fixed and random effects settings， the difficulty is that the lagged dependent variable is correlated with lagged dependant variable is correlated with the disturbance...”
在随机效应的设定下，这句话我可以理解。但是在固定效应的设定下，我就不理解了，为什么呢？求高手指点，多谢！！！

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2017-4-20 10:30:49

这个不是说原模型本身存在问题，而是说针对这个面板模型，我们用原来的处理方法（如：LSDV）会出现问题，即在进行“一阶差分”后，或者进行“去中心化”处理后的模型会出现“解释变量与随机项相关”的情况。
个人理解

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2017-4-20 16:12:37

法鼓山发表于 2017-4-20 10:30
这个不是说原模型本身存在问题，而是说针对这个面板模型，我们用原来的处理方法（如：LSDV）会出现问题，即 ...

多谢！！！！

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