书上一句话：
If Z is the quoted price for a Eurodollar futures contract,the contrat price is
10,000[100-0.25(100-Z)]
我就是理解不了后面那个公式的意义，请高人点拨
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z is quoted as 100 minus the interest rate, expressed in present. z=100-r
then the price of the contract is p=10,000[100-0.25(100-Z)]=10,000[100-0.25r]
ps:请问是在哪本书里讲的？
是在options futures and other derivatives 里面的
多谢指点，懂了。后面减的是三月期的accrual interest对吧？
恩。 OPTIONS里面有？。。。我一直在找：）呵呵。。
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