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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2017-04-20
遇到的困难描述如下:

原有模型是:

Y=a1+b1*X1+ b2*X2+ b3*X3+ b4*X4+ b5*X5+e1    1

Z= a2+c2*X2+c3*X3+c5*X5+e2                              2

K=a3+h2*X2+h4*X4+e3                                         3

模型(1)中的所有变量的数据都是已知的,模型(2)、(3)中的解释变量与模型(1)对应,但是ZK两个被解释变量没有直接可获得的数据,是未知的。我需要对模型2)和(3)进行回归估计,因此要用MLE最大似然估计法。

YZK都是虚拟(0-1)变量,三者间的关系是:

PrY=1=PrZ=1*PrK=1|Z=1

假设Z=G1*d1+e

     K=G2*d2+e

推导得到似然函数:

PrY=1=PrZ=1*PrK=1|Z=1=FG1*d1*FG2*d2

*现在的问题就是怎么用stata编程ML估计,请大神赐教。


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