《概率不等式》林正炎、白志东编著，科学出版社。

此书收录了大量的概率不等式，对研究大样本性质有很大的帮助。因为在研究收敛问题我们需要对概率进行一个比较准确的估计，相应的概率不等式是必须的。

该书先介绍建立在集合上的概率初等不等式，然后介绍分布和特征函数有关的不等式，这类不等式有助于研究中心极限定理与Berrey-Essen界问题；书中介绍的随机变量部分和的概率不等式是我们经常见到的也是我们必须估计的，以此我们可以建立依概率收敛等问题，比如我们可以通过随机变量的矩来建立概率不等式，如著名的Markov，契比雪夫不等式等；书中的指数不等式对我们研究几乎处处收敛问题有帮助；随机变量和的极大值不等式也是非常重要的，在change point研究中有很大的体现，该书在此也给出了一些不等式，进一步的不等式还需作者关注最新成果；此书还简要介绍了一些通常的相依情形、随机过程与Banach空间中的不等式。

注：在研究随机变量的性质时，不等式是非常重要的，此书虽然不然全部概括，但至少提供了一个好的参考，不管从文中叙述与证明以及参考文献来看，堪称一本学“高等的”概率与统计必备的书。