求助:关于易丹辉老师教材的脉冲响应函数图

snow000123

5321

收藏 2009-09-15

关于脉冲响应分析，请问是用非平稳的时间序列如（LNY、LNX）进行分析，还是使用对原序列进行差分后平稳的序列(DLNY ,,DLNX)进行分析？其中LNY、LNX均为I(1)序列、
或者，是否只有当脉冲响应图最后都收敛于0，系统才是稳定的？

另外，请问这个脉冲响应图中，左边表格的变量和右边图形中的变量，一个是LNI,LNE，一个市DLNI.DLNE？（图形来自易老师的《数据分析与eviews应用》2007版）

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19721016

2009-9-15 14:32:35

无论什么序列，只要你建立的VAR模型满足稳定性要求（也就是AR根均小于1，在单位园内）就可以，不满足，你就不停地折磨序列（差分，取对数，趋势分解都行，甚至可以差分加对数，差分加差分，对数加对数，后三种理论上可行，实际中由于失却了经济意义，没人用了，当然你可以给序处理后的序列一个合理的经济意义，就可以用了，那将是创新），用新序列及原来稳定序列构建VAR直至满足稳定性就可以进行脉冲与方差分解分析了