脉冲响应函数和方差分解结果相矛盾怎么办？

许华2010

6344

收藏 2015-11-19

最新版的Eviews给出了VAR模型每个内生变量受到其他变量冲击程度的具体数值，我按照这个数值对冲击变量做了排序，但是排序结果跟对该变量的方差分解结果（也就是按照贡献度）排序不一致，怎么办呢？有没有大神也遇到这种情况哈？

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statax

2015-11-20 09:43:54

建议搞清楚Eviews排序数值和方差分解贡献的定义及差异，如果存在差异，一般都是定义不同，所以还是可以解释得清楚的。还没用过新版Eviews的这个功能，可以看看User's guide里关于这个排序数值的说明。

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恍恍惚惚3

2017-12-28 18:53:41

statax 发表于 2015-11-20 09:43
建议搞清楚Eviews排序数值和方差分解贡献的定义及差异，如果存在差异，一般都是定义不同，所以还是可以解释 ...

var脉冲负效应方差分解贡献如何解释呢？是解释成负贡献吗？

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statax

2017-12-28 22:01:13

恍恍惚惚3 发表于 2017-12-28 18:53
var脉冲负效应方差分解贡献如何解释呢？是解释成负贡献吗？

方差分解当然不能解释为负吧，冲击效应和方差分解不是同一个东西，看定义。根据定义进行相关经济意义说明即可。

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恍恍惚惚3

2017-12-29 13:31:43

statax 发表于 2017-12-28 22:01
方差分解当然不能解释为负吧，冲击效应和方差分解不是同一个东西，看定义。根据定义进行相关经济意义说明 ...

可以理解为，冲击效应看正负反应，方差分解为影响程度呢？

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蔡曦1990

2020-10-30 10:49:33

我也遇到了这个问题，请问答主后来是怎么解释的呢？

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