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关于内生性问题
楼主
云儿1460
2191
4
收藏
2009-09-15
连老师,有个问题感觉有些混乱,有三个变量,A/B/C
第一步判断A和B,到底是A影响和B,还是B影响了A---------------------是不是应该用联立方程,2SLS
第二部判断A和B如何影响C------------存在内生性问题,用GMM是么?
但同时在第一步中,C又是控制变量,那么究竟应该怎么做呢?
A=B+C
B=A+C
C=A+B
这三个方程用联立方程来做么?如何做呢?有点糊涂……
谢谢连老师!
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沙发
arlionn
2009-9-15 19:52:08
这是典型的联立方程组,需要用reg3命令来估计。
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藤椅
云儿1460
2009-9-15 20:22:31
谢谢连老师。还有两个问题:
1、联立方程STATA高级中是不是没有讲?好像没有看到,不知道是不是我看漏了。
2、如果方程是:
A=B+C+E
D=B+C+E
E=B+C+A+D
那么前两个方程是不是可以直接用OLS,第三个方程用GMM呢?
如果用GMM,是不是用可以A和D的滞后一阶做工具变量呢?(其中ADE都是当期,BC是滞后一期。)
谢谢连老师!麻烦老师了!
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板凳
云儿1460
2009-9-15 20:42:52
还有一个问题:如果用联立方程,可每个方程中都有基本上一样的控制变量,那reg3(……)(……)(……)中控制变量还要留着么?
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报纸
arlionn
2009-9-16 08:17:21
stata高级视频中没有介绍这个模型,因为最近十年中联立方程组模型用的很少。
至于reg3的使用细节,你可以从论坛中下载stata11的手册,里面介绍的很详细,还有一些实例。
若是下载stata11手册有困难,请发邮件给我。
arlionn@163.com
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