加权最小二乘法中如何确定权重？

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收藏 2017-04-26

论文建模求指点：我用的是截面数据，在Eviews的加权最小二乘法中如何确定合适的权重？有的资料说用残差绝对值的倒数，残差平方的倒数等，但是这样做后拟合度太高，解释变量T值也很高，这正常吗？另外再次用怀特检验时还是会存在异方差？异方差稳健标准误法可以吗？但是这样做模型的拟合度并没显著变化啊？

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2017-4-27 14:20:23

残差绝对值的倒数，残差平方的倒数，还有用自变量倒数等多种形式都有
异方差稳健标准误法也可以
系数的显著性我觉得要参考着来加权和未加权的可以做个比较如果都是显著的问题不大（T统计量只要显著即可了）

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2017-9-25 16:09:29

胖胖小龟宝发表于 2017-4-27 14:20
残差绝对值的倒数，残差平方的倒数，还有用自变量倒数等多种形式都有
异方差稳健标准误法也可以
系数的显 ...

老铁，如何确定WLS的权重变量

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2020-11-5 22:38:15

胖胖小龟宝发表于 2017-4-27 14:20
残差绝对值的倒数，残差平方的倒数，还有用自变量倒数等多种形式都有
异方差稳健标准误法也可以
系数的显 ...

求问有这么多权重形式的话各自形式有什么使用的条件吗

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