请教关于VAR和脉冲响应、方差分解

鱼游浅水

2010-7-11 15:07:25

与楼上的兄弟同问。

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tianwenyong

2010-7-13 23:43:42

对这方面讲的很详细，我顶

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bghybg

2010-9-5 00:05:28

7# snow000123

你好我和你的情况是一样的也是3个原序列都是一阶单整然后有一个协整关系 ar图检验var模型稳定但是做出来的脉冲响应确实发散的。。。。。
对VAR到底需要序列平稳否一直很迷糊

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ahong1023

2010-9-21 22:06:03

你好，我想问一下，我的数据用的是增长率建VAR模型，数据是必须进行ADF检验吗？如果是，序列有的是水平下平稳，有的是一阶差分下平稳，这样的序列能协整检验吗？这样数据还能建VAR模型吗？ 10# gxj86868

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xmchx111

2010-10-18 21:21:59

更加混乱了，JJ检验和格兰杰检验不都是基于VAR模型吗？格兰杰检验要求序列平稳，但是JJ协整检验并不要求序列平稳啊。到底是什么样的关系？

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xmchx111

2010-10-18 21:24:49

如果做一个模型，主要需要解释一个变量变化的长期和短期原因，做模型的步骤到底怎样？单方根检验-建VAR模型-协整检验-格兰杰检验-VEC模型？？？
现在被鸡生蛋蛋生鸡的问题给弄晕了。

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huazi237

2010-10-19 09:56:59

2# zhoufan010
学习了

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pxm_czb

2010-11-30 10:30:13

怎么没人解释脉冲响应和方差分解的经济学意义呀？

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sailor613

2010-12-2 22:26:38

受益匪浅呀，谢谢高手了，不过我还有一个问题，就是在协整关系中（VEC），如果方程有两个协整关系的话，前面的系数怎么解释呢（这是针对只有一个协整关系来说的，如果只有一个协整关系的话，这个系数就是反向调节的系数，顺便问一下，这个系数一定为负的么？）
谢谢，希望高手可以解答呀！！！

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艳阳1983

2011-3-11 14:32:23

35# xmchx111

多个非平稳同阶单整序列存在协整关系时，就可以直接对非平稳的序列进行格兰杰因果检验

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lxrvi

2011-3-23 22:49:48

脉冲响应的图形不是只有收敛才能说明稳定吗？我也是一知半解，高手给个确定的解释吧，最好给个合理的解释和依据吧？

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w20092012

2011-4-18 00:52:15

我也有相同的问题：脉冲分析后是发散的是什么原因？会有什么后果？（VAR模型平稳性检验是平稳的，但原序列不平稳，是一阶单整，用原序列做的VAR模型）

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crapricorn

2011-5-20 23:37:21

求助下楼主，请问你是把两组不平稳的差分序列和其他平稳的原序列一起进入VAR模型的还是所有一阶差分序列进入的VAR模型啊？我也是新手，一直没弄明白，求教楼主

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alphasta

2011-8-18 14:46:08

这个讨论解决了很多问题

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zyjmis

2011-8-25 15:31:21

看看高铁梅老师的计量经济学书

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yanyan3719

2011-8-28 18:32:44

一般建立VAR都要求序列平稳，但是存在协整关系的不平稳的序列也可做VAR！脉冲分析与方差分解是同级的分析，其条件一般是平稳序列，且要求VAR模型是稳定的，否则做出来的冲击系统不稳定，就没有意义！！！用差分序列做VAR，其经济意义很难解释，但是如果是两个变量的话，可解释为增长率！
个人理解，仅供参考！！！

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ruoyu2011

2011-9-8 23:00:33

该帖子不错，支持

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zhfk928

2011-9-10 18:49:19

在现有的研究中，做格兰杰因果检验的大部分都是采取的原始非平稳变量来做的，对于方差分解，在刘斌和张树清出版的应用计量经济学上有句“事实上方差分解技术是可以适用于非平稳序列的”所以，个人觉得方差分解和脉冲响应是可以采用非平稳序列的。当然采用差分后平稳的差分数据肯定是没问题，但是有可能很难解释其经济意义。最近写论文也是遇到了这个问题，匿名审稿人要求采用平稳数据做，也就是要求采用差分数据做，把我搞的也是一头雾水，不知道到底该用那种了。