1、只有平稳才能建VAR模型，但有特例，就是涉及到一些变量是如增长率，由于种种原因，如数据太少，或其他原因，ADF检验没通过，但也可以算作平稳，视情况而定。
2、差分后的变量建立的模型，其经济含义只能是差分后的，比如GDP你就只能说是GDP增长或增长率与其他变量的关系。
3、非要建立原始变量（GDP）的VAR模型的话，应该建立误差修正的向量自回归模型，要求协整。

楼上是高手啊，顶一下

非常谢谢你的悉心解答~~
再请教一下：脉冲响应和方差分解是基于VAR模型建立的吗？如果是的话，要进行脉冲响应和方差分解的序列也一定要是平稳的，对吧?望赐教~~

哦，还有个问题，，，
请问脉冲响应图一般是怎么样的好？必须是收敛的吗？如果是呈发散形状可以吗？

建立VAR模型并没有对序列有什么要求，不过要想进行脉冲与方差分解的话，则要求所建立的VAR模型是稳定的（而不是序列平稳），也就是VAR模型的AR根均小于1（在单位园内），考虑到VAR系统平稳，所以应在建立模型时用平稳序列（这就是有的书上要求平稳序列，有的不要求平稳序列），否则难以达到所有AR根均小于1这个严格的要求，当然你构建VAR不进行脉冲与方差分解就无所谓了（序列平稳与否就无所谓了，反正是一个不稳的VAR就是了），不过建立一个不稳定的VAR，由于不能进行脉冲与方差分解，那就是吃饱了撑的，没事做找事做了，浪费时间，倒不如休息休息下