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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2017-01-18
诸位大牛,请教脉冲响应和方差分解的关系,当方差分解过小,是不是脉冲响应不具有意义了?一般怎么解决方差分解较小这一数据问题的?做VAR模型,能不分析方差分解吗?谢谢
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2017-3-31 16:52:12
脉冲分析做的是之间存在着什么关系,是正的还是负响应,方差分解做的是影响程度到底有多大,个人认为分解主要是几个变量做对比后得出谁的影响较大,我做的有的基本上在10%左右,通过对比看谁影响程度比较大。
(1)脉冲响应分析,随着时间的推移,观察模型中的各变量对于冲击是如何反映的,展现气候因子与产量之间的动态反应过程;(2)采用方差分解法进一步研究气候事件对产量的重要性。
个人理解,我自己做的论文就是这么做的
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2017-4-1 12:38:02
wangxue910402 发表于 2017-3-31 16:52
脉冲分析做的是之间存在着什么关系,是正的还是负响应,方差分解做的是影响程度到底有多大,个人认为分解主 ...
谢谢,您的意思是脉冲响应和方差分解分析属于两个范畴的内容,可以说,方差分解过小(如小于10%),脉冲响应图形也是可靠的?
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2017-6-29 21:14:46
在此真心请教关于方差分解的疑惑。
在eviews操作时,先做var,在var界面下再做variance decomposition 和impulse response。那么,方差分解或脉冲响应和VAR之间是什么关系呢?
方差分解如果是衡量各个变量的影响程度,那么 ols回归 不是就可以达到同样的目的吗?
还有,脉冲响应 能不能看作对协整稳定性的一种检验?
谢谢指教,真的是菜鸟。
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2017-7-19 19:41:34
1,建立VAR模型之后,进行方差分解和脉冲响应,VAR模型主要通过前两者进行分析。
2,ols只能说明解释变量对被解释变量的影响关系,无法说明变量间的影响程度。
3,不能。
推荐高铁梅那本蓝皮书。
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2019-6-17 16:52:57
真心求教,如果脉冲响应分析图波动小,继续做方差分解还有意义吗?脉冲响应图波动小能否说明冲击变量对反应变量的影响小?如果可以,由于方差分解说明的是对于变化的部分,各个变量所起到作用的大小,但是冲击变量对反应变量的影响很小,方差分解的结果大又能有什么实际意义呢?
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