VAR改变变量的顺序脉冲响应和方差分解的结果也随着改变，是怎么回事啊？

qy_njust

7459

收藏 2011-08-24

VAR改变变量的顺序脉冲响应和方差分解的结果也随着改变，是怎么回事啊？

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tlw1987

2011-8-24 17:57:14

你可能用的是广义脉冲响应函数，会这样，所以你要排好顺序，一般相对外生地变量越排在前面。

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qy_njust

2011-8-24 18:14:47

怎么判断哪个变量是相对外生的呢？更为Granger检验吗？

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anuse1860

2011-8-24 18:24:57

不理解啊

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白杨九

2014-11-20 22:18:43

在命令中，如果没有使用order(varlist)来指定变量次序，则默认为使用命令VAR进行估计的变量次序，所以你的次序改变结果也会变

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wudechun0228

2015-4-28 22:38:14

tlw1987 发表于 2011-8-24 17:57
你可能用的是广义脉冲响应函数，会这样，所以你要排好顺序，一般相对外生地变量越排在前面。

您好，请问这个依据在哪里找呢

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