急啊！！VAR的方差分解

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收藏 2013-01-21

两变量一阶单整的，且用JJ检验，存在唯一的协整方程，然后我做基于VAR的脉冲响应分析，可以解释的很好，但是做方差分解分析的时候发现，因变量自身对自身的贡献率越来越小，只有40%，而自变量对其贡献度越来越大，大概60%，这种结果可信吗？

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2013-1-21 20:31:32

方差分解是用来衡量每个变量对内生(因变量)变量的重要性的,你的结果表明:自变量是最重要的.可以解释你所说的方程中自变量大部分信息.请问您想要神马结果?

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2013-1-22 14:20:30

段三少发表于 2013-1-21 20:31
方差分解是用来衡量每个变量对内生(因变量)变量的重要性的,你的结果表明:自变量是最重要的.可 ...

我觉得自身贡献度应该是最大的吧，我研究的是消费与金融发展。

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