面板var的方差分解

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收藏 2012-10-21

请问连老师在面板Var的方差分解中，最优的步数如何选择？您讲的例子中选择了10步，但我发现前10步的结果都不一样，那么采用哪一步的结果最好呢？

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2012-10-22 21:31:34

方差分解的全称是“预测误差方差分解”。
10 步是指向后预测 10 期的方差分解情况，每一期的分解结果自然存在差异，因为它表示各个内生变量的相对重要性随着时间的变化趋势。

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2012-10-23 09:34:19

谢谢连老师的回复，既然每期的结果都不一样，那到底分析哪一期的数据好呢？还是分析各期之间数据的走势更科学？

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2012-10-23 20:32:41

后者。

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2012-10-23 20:37:04

谢谢连老师，每次都能从您那里得到满意的答复

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