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基于VAR与基于VEC的脉冲响应与方差分解为什么会不同
suliguang
6634 6
2008-12-14
在进行时间序列分析时 同一组数据下在VAR模型与在VEC模型下的脉冲响应与方差分解有很大区别 请高手指教为什么会有这种区别
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ljpnwpu
2009-7-21 16:48:40
道理是一样的 都是分析贡献度的
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zjhorse
2010-1-21 03:21:15
它们是两个不同的模型，VEC是误差修正模型，方程不同，脉冲响应与方差分解的结果自然不同。

] 2# ljpnwpu
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gloriazts
2010-2-2 16:41:31
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nlm0402
2010-3-2 21:19:00
后者不能施加长期和短息约束。而且后者的方法很不容易。
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ellefang
2011-5-20 16:39:58
因为VAR是原数据，VEC是差分数据；对原数据和差分数据的贡献度肯定是会存在差异的，具体选哪一个取决于你模型的经济解释力和你的目的！
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