分别基于VAR和VEC的脉冲响应和方差分解结果有何区别？ - 经管之家

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分别基于VAR和VEC的脉冲响应和方差分解结果有何区别？

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收藏 2013-03-06

如题。谢谢

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2013-4-22 15:18:35

VAR说的是一个变量的冲击对另外一个变量的影响
VEC说的是这个变量冲击对另外一个变量影响的贡献度

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2013-4-24 16:18:19

VEC是有协整约束（即有长期稳定关系）的VAR模型，多用于具有协整关系的非平稳时间序列建模。VEC模型只适用于具有协整关系的非平稳序列，而，VAR模型（无约束的）对变量不施加协整约束。

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