用var的脉冲响应还是vec的脉冲响应

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收藏 2018-03-05

变量都是一阶单整，并且存在一个协整关系，是用原序列的var脉冲响应还是vec的脉冲响应？二者差别很大。另外，滞后阶数填写0 0的vec模型不能进行格兰杰因果检验，这是为什么？

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var脉冲响应

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vec脉冲响应

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2018-3-5 10:20:32

个人倾向于用VAR做

格兰杰协整之后就可以直接做了

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2018-3-5 10:25:24

胖胖小龟宝发表于 2018-3-5 10:20
个人倾向于用VAR做

格兰杰协整之后就可以直接做了

不是说原序列不平稳的话，不能够建立var模型吗，那么其脉冲响应和格兰杰因果检验还有意义吗

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2018-3-5 10:27:21

胖胖小龟宝发表于 2018-3-5 10:20
个人倾向于用VAR做

格兰杰协整之后就可以直接做了

看到《eviews高级讲义》中只写到“EViews 中，VEC 模型的其他视图，如脉冲响应和方差分解等，都和VAR模型类似，不再赘述。”求解读。

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