[求助]相关性与脉冲响应、方差分解的问题 - 经管之家

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[求助]相关性与脉冲响应、方差分解的问题

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收藏 2009-08-13

两个序列（A和B）的相关系数很大，用Granger因果检验表明A对B有引领作用，但用VAR做出来的B对A的脉冲响应非常小，而且A对B方差分解的贡献也很小，请问这该如何解释？

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2009-8-13 09:53:10

两组变量是平稳的吗？

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2009-8-13 09:55:47

恩，是平稳的

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2009-12-27 23:04:55

同问！！！

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2010-1-6 22:42:49

是不是遇到了“闪电”和“雷鸣”的现象了啊

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