关于GARCH（1,1）估计股价波动率的问题 - 经管之家

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关于GARCH（1,1）估计股价波动率的问题

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收藏 2017-04-29

使用dlog后得到的收益率建立GARCH（1,1），得到估计结果后到底是哪一项代表了所估计的波动率？看了网上好多回答都没得到答案，请各位指导

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2017-4-29 22:32:40

你建立GARCH(1,1)模型就是在对波动率进行拟合，所以拟合的结果GARCH（模型中的y hat）是你所需要的波动率。
希望可以帮到你，另外不知道您看的是什么书，没有看到你想要的答案，我推荐您看看芝加哥大学蔡瑞胸老师的书，讲的很清楚。
我也有台湾中研院周雨田老师的上课笔记，你需要的话我可以发给你。

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2017-5-2 09:33:20

jason26258 发表于 2017-4-29 22:32
你建立GARCH(1,1)模型就是在对波动率进行拟合，所以拟合的结果GARCH（模型中的y hat）是你所需要的波动率。 ...

好的如果可以的话麻烦您发一下吧本人初学者不太了解

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cheryl小狮子

2017-5-7 21:13:57

jason26258 发表于 2017-4-29 22:32
你建立GARCH(1,1)模型就是在对波动率进行拟合，所以拟合的结果GARCH（模型中的y hat）是你所需要的波动率。 ...

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不浪漫先森

2017-7-30 23:36:51

同样问题困扰，希望得到帮助，可提供30个币作为回报

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2018-4-25 18:23:43

jason26258 发表于 2017-4-29 22:32
你建立GARCH(1,1)模型就是在对波动率进行拟合，所以拟合的结果GARCH（模型中的y hat）是你所需要的波动率。 ...

jason你好，我最近也在学习garch模型，看了一些资料还是没有看懂，请问你能给我发一份台湾中研院周雨田老师的上课笔记吗？

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