求助：arch(2)与garch(1,1)应该如何选择？ - 经管之家

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求助：arch(2)与garch(1,1)应该如何选择？

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收藏 2005-12-20

请问各位高手，在建立波动模型时，对于arch(2)与garch(1,1)应该如何选择？

先谢了！

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2005-12-21 19:05:00

一个garch(1,1)模型可以相当与模型，所以当arch的阶数很高时，可以使用garch(1,1)模型，当然你的模型不是很高，你可以通过其他指标如AIC等进行选择一个合适的。

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2005-12-21 21:39:00

谢谢harlon1976 的解答

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2005-12-22 01:46:00

better to use garch(1,1)

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2011-6-7 14:54:36

Garch比ARch更好用……精度更好！

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