单位根和协整检验 - 经管之家

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单位根和协整检验

不可以没有蜡笔

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收藏 2017-05-03

做单位根ADF检验的时候，变量有的是一阶平稳，有的二阶平稳。接下来做协整检验，构造一个取对后的多元线性回归模型，输入eviews操作： ls y c x1 x2 x3 x4.结果，每个自变量的t检验都通过了，接着进行e的ADF检验，也通过了检验。请问各位大神们，这样做下来的结果合理吗？主要是对"同阶单整才能协整"和"主要关注显著性"这两种说法有点难以取舍，求指点～

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胖胖小龟宝

2017-5-4 10:42:30

1.如你所说协整一般要求同阶单整
2.多变量一般考虑JJ协整（你的做法类似EG协整）

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不可以没有蜡笔

2017-5-4 22:11:30

胖胖小龟宝发表于 2017-5-4 10:42
1.如你所说协整一般要求同阶单整
2.多变量一般考虑JJ协整（你的做法类似EG协整）

谢谢你。
我是按照两步法的做法来的。
如果不是同阶单整却强行做了协整，是不是就没有意义了？如果多变量用了两步法是不是也是不合理的？

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2017-5-5 22:59:26

胖胖小龟宝发表于 2017-5-4 10:42
1.如你所说协整一般要求同阶单整
2.多变量一般考虑JJ协整（你的做法类似EG协整）

您好 eviews做协整检验的时候是Y和所有的X一起做协整检验呢？还是Y和一个X做两两协整检验呢？

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不可以没有蜡笔

2017-5-7 08:42:26

”Bad_boy。发表于 2017-5-5 22:59
您好 eviews做协整检验的时候是Y和所有的X一起做协整检验呢？还是Y和一个X做两两协整检验呢？

您好，打算做一起的

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2017-5-7 19:19:03

不可以没有蜡笔发表于 2017-5-7 08:42
您好，打算做一起的

应该是所有变量一起做的才对

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