如何证明：当违约距离的负值-DD与预期违约概率P假设为标准正态关系时，DD与违约点DT负相关，即随着违约点DT增大，预期违约率P增大。前提条件，等式中u，VE，E的标准差，T，r，已知为常数且保持不变。
这个从经济学意义和MATLAB实证模型数据来看都很明显，但是数学上如何证明，本人数学基础不好，不太搞得明白，求大神解答！