为什么随机误差项的方差就是回归模型的方差？

11793

收藏 2017-05-07

如题，为什么随机误差项的方差就能代表回归模型的方差？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2017-5-8 10:01:33

因为在经典的回归模型中，y=beta*X+e，e为随机误差项，由于beta是参数（常数），是前定的，而X是非随机的，所以，整个方程的右边只有e是随机的，根据概率论的知识，方程右边的方差只与随机变量e有关。即Var(y)=Var(beta*X+e)=Var(e)

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2017-5-9 08:23:23

statax 发表于 2017-5-8 10:01
因为在经典的回归模型中，y=beta*X+e，e为随机误差项，由于beta是参数（常数），是前定的，而X是非随机的， ...

恍然大悟，谢谢！

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2017-5-10 02:39:10

支持一下，学习。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享