【每日一策】Matlab量化交易策略之出现大阳线+均线突破+日历过滤 - 经管之家

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【每日一策】Matlab量化交易策略之出现大阳线+均线突破+日历过滤

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收藏 2017-05-09

策略说明：

进场只在每周的周一到周四进行，周五不进场开仓，但可以平仓。
寻找波动率放大突破点,收盘价超过开盘价的某一幅度，同时满足close > average (close,N)均线过滤的有条件下，做多
寻找波动率放大突破点，收盘价低于开盘价的某一幅度，同时满足close < average (close,N)均线过滤的有条件下，做空

出场使用3:1的合约价值止盈止损比

在沪深300股指期货与螺纹钢期货里面按照1:50的标准进行投资
测试时间段：2011年1月1日到2017年1月1日

策略源码下载：http://www.digquant.com.cn/stra.php?mod=model&pid=212

QQ图片20170509150815.png

策略源码：

QQ图片20170509150913.png

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2017-5-19 09:07:33

请问楼主这是在那个网站平台上写的？

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2017-5-19 11:00:35

aaaa11245 发表于 2017-5-19 09:07
请问楼主这是在那个网站平台上写的？

DigQuant 网站

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2017-5-31 18:04:42

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2017-6-1 17:21:51

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2017-6-2 19:13:08

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