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CGARCH与时间序列长记忆
楼主
tpr3396
2766
2
收藏
2009-09-17
请问CGARCH 模型可以用来检验时间序列中的长记忆现象吗? 我知道FIGARCH可以,但是EVIEWS没有现成的模型。
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全部回复
沙发
leewinjing
2009-9-17 16:03:36
没记错的话,你不是EVIEWS班的学员。但还是回答你的问题,EVIEWS可以处理长记忆性的现象,只不过也不需要什么CGARCH,普通的GARCH模型方差方程中各项系数之和接近于1就可反映。
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藤椅
tpr3396
2009-9-17 16:53:57
谢谢老师。我是Eviews的学员啊。只不过先买了eviews,后来又买了R的全套,现在是两个班的学员。唉,导师啥也不管,只能自己自学,瞎琢磨。还是自己人亲切。还望老师多指教。
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