请教 AR(1) 过程是markov过程吗 - 经管之家

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请教 AR(1) 过程是markov过程吗

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收藏 2009-09-18

AR(1) 过程（自回归系数不为1）是markov过程吗
MA(2) 过程（自回归系数不为1）是markov过程吗

有点糊涂，请高人回答
xiexie

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2009-9-18 11:06:13

怎么不用定义？

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2009-9-18 11:10:20

用定义证明不了啊

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2009-9-20 06:36:49

Ar(1)是markov process， Ma（2）对于变量本身不构成markov process，但可以添加变量构成markov system，可以参考hamilton的书

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2009-9-20 07:47:31

对，定义里说只有AR 1就是~~~~~

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2009-9-20 10:54:07

从定义出发去思考。

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