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2017-05-15
如何产生两个具有相关关系的正态随机数,如a~N(0,0.02^2), b~N(0,0.01^2),相关系数p(a,b)=0.3,并做1000次两只股票组合的蒙特卡罗模拟,计算VaR

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2017-5-15 05:15:12
帮顶 蒙特卡罗模拟 蒙特卡罗 VaR
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2017-5-28 01:57:06
需要知道权重,然后才有投资组合,再得到其分布,分位数的负数就是VaR
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