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2017-05-16
请教~ 在做多元回归时,有9个时间虚拟变量,分别赋值1-9,在stata做控制时间效应的多元回归时输入了命令 reg y x i.year 出现了 控制时间多元回归结果 这样的回归结果是正确的吗?,我有9个时间虚拟变量,但是回归只有8个? 还有我需要控制行业,也是把所有行业赋值成虚拟变量,每个公司给相对应的值吗?
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2017-5-16 13:29:41
你9个虚拟变量,选择的是第一个为基期,所以就8个,如果9个都放进去,那就完全共线性了
行业虚拟变量同理
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2017-5-16 15:19:55
军少 发表于 2017-5-16 13:29
你9个虚拟变量,选择的是第一个为基期,所以就8个,如果9个都放进去,那就完全共线性了
行业虚拟变量同理
谢谢~ 那我这样的操作是正确的吗? 行业变量,比如有12个行业,也是分别设置1至12,12个虚拟变量,每个企业一一对应吗?
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2017-5-20 13:02:18
NSXJessica 发表于 2017-5-16 15:19
谢谢~ 那我这样的操作是正确的吗? 行业变量,比如有12个行业,也是分别设置1至12,12个虚拟变量,每个企 ...
是的,但是n个虚拟变量,只能放入n-1个
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2017-5-20 14:19:44
军少 发表于 2017-5-20 13:02
是的,但是n个虚拟变量,只能放入n-1个
请问在stata里具体是怎么操作呢? 我就是把excel表全部导入进去了 所以所有的虚拟变量全进去了~ 回归的结果也就是只显示n-1个
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2017-5-20 15:13:47
NSXJessica 发表于 2017-5-20 14:19
请问在stata里具体是怎么操作呢? 我就是把excel表全部导入进去了 所以所有的虚拟变量全进去了~ 回归的结 ...
假设你的产业与时间变量分别为 ind 与 year,试试
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