何日归家洗客袍 发表于 2017-5-18 19:27
恩恩，后面想了一下是这样的。再麻烦问一下‘在建立模型之前需要对数据进行Ljung-Box检验和LM检验，LBQ检 ...

冰枫冷羽 发表于 2017-5-24 10:48
一般对原序列可以看它的自相关函数和偏自相关函数，若存在自相关性和偏自相关性就可以考虑用AR  MA  ARMA ...

冰枫冷羽 发表于 2017-5-18 11:04
GARCH 模型有两个方程，一个是均值方程，一个是方差方程，对于一个收益率序列，如果对它建立garch 模型，首 ...

yueyueer- 发表于 2019-3-20 13:58
小伙伴你好 请问如果收益率序列不存在自相关怎么建立garch模型呢

冰枫冷羽 发表于 2019-4-16 20:39
GARCH模型不是要求收益率序列是否存在自相关性，而是平方存在自相关性，你看下平方是否存在，如果并不存在 ...

itisme1 发表于 2020-5-26 20:27
你好，请问如果收益率平方存在自相关的话，那么条件均值方程是不是要写出收益率等于某个常数加上扰动项呢 ...

冰枫冷羽 发表于 2020-5-27 13:30
如果收益率序列不存在自相关性就可以写成一个常数，把这个常数当成参数就行了，跟GARCH里面的参数一块估计 ...

冰枫冷羽 发表于 2020-5-27 13:30
如果收益率序列不存在自相关性就可以写成一个常数，把这个常数当成参数就行了，跟GARCH里面的参数一块估计 ...

EVOL0606 发表于 2020-6-24 20:33
同学你好，我想请问，如果建立均值方程后对残差序列进行了LM检验发现存在高阶自相关，这时候我对均值方程 ...

冰枫冷羽 发表于 2020-6-26 03:00
如果你建立了均值方程后，残差仍是存在自相关性，那就是你均值方程拟合的不充分，如果建的是ARMA模型，可 ...

王佳越 发表于 2021-1-23 22:24
想请问两个问题。
通过检验ARMA模型的残差发现消除了自相关，即p>0.05。接下来需要对ARMA模型的残差做AR ...

冰枫冷羽 发表于 2021-1-24 10:03
(1)不存在ARCH效应就不需要建立GARCH模型了。
（2）单个存在什么意思？

王佳越 发表于 2021-1-24 16:17
就是只有一个滞后阶数例如滞后三阶时存在ARCH效应，其他阶数不存在ARCH效应。这种情况下应该如何处理？是 ...

冰枫冷羽 发表于 2021-1-24 18:19
可以的

冰枫冷羽 发表于 2021-1-24 18:19
可以的

王佳越 发表于 2021-1-24 20:22
还有一个问题，如果ARMA的残差存在自相关，但有ARCH效应，这种是不是需要调整ARMA模型的参数？我看很多文 ...

冰枫冷羽 发表于 2021-1-25 13:46
我觉得是应该保证残差序列不存在自相关的，然后再检验ARCH效应