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如何在EVIEWS6上实现面板数据一阶差分后的残差模型以及单位根检验?
南香客
10451 9
2009-09-20
悬赏 3 个论坛币 未解决
小弟在作一面板协整模型中,在高人点拨下,做了变量的单元根检验,发现五个变量中有三个变量是非平稳的,但可以一阶平稳,其他两变量是水平平稳的,请问,(1)能否进一步用E-G两步法做面板协整?(2)如能,请问如何该如何在EVIEWS6软件上操作,建立残差模型估计?谢谢!
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zsj0810
2009-9-20 17:32:27
1.首先要对面板数据做ADF检验以确定哪些个体的研究变量之间存在同阶单整(若用面板单位根检验则是判断整体变量的平稳情况)
2.接下来就可利用面板协整检验(可利用E-G两步法)对上述个体的研究变量进行检验.具体操作可参考EVIEWS6自带的帮助文件.
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Erik86
2009-9-20 18:01:42
在Pool对象，View/Unit Root Test，输入相应的Pool序列名，P值（除hadri外）均小于0.05，说明平稳
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南香客
2009-9-20 20:14:44
我是问如何建立残差的协整方程?
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happydaysw
2012-3-28 11:35:44
同问该类问题
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sophie870901
2012-4-2 12:42:40
我也想知道
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