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2010-03-26
本人菜鸟,在做面板数据分析时遇到一些问题。
    在做单位根检验时,用Eviews6.0做LLC,IPS,ADF-FISHER,PP-FISHER等检验时,检验结果中只有统计值,没有临界值,那么是不是应该查表分析,还是有什么其他的判断方法,比如P值之类。
    另外在协整检验时,用Kao(E-G based)方法做出来的结果,除了ADF值,P值之外,还应该重点分析一些什么指标呢?
    望高人帮忙解答一下,不胜感激。
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2010-3-26 11:05:13
看p值就可以了 记住这两个检验的原加设是存在单位根和不存在协整关系
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2010-5-28 11:47:37
............................学习
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2010-7-10 14:01:39
恩,看P值就可以了,可以直接跟置信水平作比较。
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2013-8-22 11:24:46
hellia 发表于 2010-7-10 14:01
恩,看P值就可以了,可以直接跟置信水平作比较。
Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)                                
Series: MSIS_, MSELC_                               
Date: 08/22/13   Time: 10:57                               
Sample: 2002 2011                               
Exogenous variables: Individual effects                               
Automatic selection of maximum lags                               
Automatic lag length selection based on SIC: 0                               
Total (balanced) observations: 18                               
Cross-sections included: 2                               
                               
Method                        Statistic        Prob.**
ADF - Fisher Chi-square                         1.81534         0.7697
ADF - Choi Z-stat                         1.04901         0.8529
                               
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi                               
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality.                               
                               
Intermediate ADF test results MS?                               
                               
                               
Series        Prob.        Lag          Max Lag        Obs
MSIS_         0.9532         0         1         9
MSELC_         0.4233         0         1         9
                               
这种 在哪里可以看到置信水平呢
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2013-8-22 11:25:49
一枝如画 发表于 2013-8-22 11:24
Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)                                
Series: MSIS_, MSELC_                               
Date: 0 ...
Series: CR10IS_, CR10ELC_               
Date: 08/20/13   Time: 22:09       
Sample: 2002 2011               
Exogenous variables: Individual effects
Automatic selection of maximum lags       
Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1
and Bartlett kernel               
                               
                               
                        Cross-       
Method        Statistic        Prob.**        sections        Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin & Chu t*        -2.19672         0.0140         2         13
                               
Null: Unit root (assumes individual unit root process)
Im, Pesaran and Shin W-stat         -1.03552         0.1502         2         13
ADF - Fisher Chi-square         8.51929         0.0743         2         13
PP - Fisher Chi-square         13.3466         0.0097         2         14
                               
                               
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality.
这种里面的ADF检验结果,算不算平稳呢,谢谢了,急用。
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