跪求答案啊：请教一个困惑很久的问题，在线等答案。 - 经管之家

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跪求答案啊：请教一个困惑很久的问题，在线等答案。

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收藏 2009-09-21

我想问下，期货套期保值里面，Bt=St-h*Ft，其中St是现货价格序列，Ft是期货价格序列
两边取方差Var(Bt)=Var(St)+h^2Var(Ft)-2hCov(St,Ft).

我想问的是，这里的Var(St)怎么求啊？？？？？是用t时刻之前的S序列的方差表示吗？？？？很着急啊，谢谢大大了！

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2009-9-21 17:10:05

请看附件的例子。

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2009-9-21 17:26:43

2# ryansun120

你给我的是收益率，不是方差啊

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2009-9-21 17:30:09

3# yunerfei

有没有人知道答案啊，给我个例子，我花钱买，求现货序列的方差，是时变的。

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2009-9-21 18:02:23

我的例子应该是对的。
请看：http://investopedia.com/articles/06/historicalvolatility.asp
4# yunerfei

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